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本文我们介绍高斯过程及其在机器学习中应用的一个例子——高斯过程回归。
高斯过程在语音合成中有广泛的应用，我计划在之后的文章中介绍一些应用，但本节我们重点讨论相关的基础知识。
本文的大部分内容来自Stanford CS229-gaussian_process，有兴趣的同学可以去看英文原版。
明天是元旦，因此也祝大家元旦快乐。
1. 多元高斯分布
1.1 定义
设随机变量
服从均值为μ，协方差矩阵是Σ的 多元高斯分布，如果：
我们用
来表示。这里Σ是对称正定的n × n矩阵。
多元高斯变量在机器学习中非常常用，主要是因为它有下面两个特点：
① 可
